Управление рисками и эффективность бизнеса

Главная задача управления рисками — минимизация рисков в тех пределах, в которых это позволяют текущая рыночная конъюнктура и необходимость как минимум сохранить позиции банка на рынке услуг кредитования, в том числе и в среде малого предпринимательства, если это отвечает приоритетам и целям долговременной кредитной стратегии банка. Основные составляющие управления рисками включают в себя: Это предполагает следующие направления работы по управлению риском: Рассмотрим более подробно данные слагаемые управления рисками банковского кредитования с учетом той специфики, которая складывается при взаимодействии банков с субъектами малого предпринимательства. На первом этапе согласование суммы кредита диктуется реальной стоимостью инвестиционного проекта плюс затраты на формирование необходимых резервов, которые рассчитываются исходя из характера проекта и сроков его осуществления. При этом занижение суммы кредита под предлогом минимизации рисков в действительности способно эти риски существенно увеличить из-за опасности неполного финансирования проекта и по сути — его срыва на его заключительной стадии.

Политика управления рисками

финансы, денежное обращение и кредит Количество траниц: Особенности посткризисной модели развития российских коммерческих банков определяются задачами формирования устойчивой национальной финансовой системы, способной противостоять внутренним и внешним угрозам. Российские коммерческие банки и банковская система, в целом, вновь испытывают трудности с ликвидностью в связи с тем, что растет стоимость заимствований на межбанковском рынке.

В связи с этим, банки увеличивают проценты по депозитам, чтобы привлечь деньги с внутреннего рынка и снизить риски ликвидности. Важной составляющей развития отечественных банков в условиях неопределенности и финансовой нестабильности выступает диверсификация портфелей и инструментов, позволяющая минимизировать потери в случае реализации угроз глобальной финансовой экономики.

Общую политику управления рисками в Банке определяет Правление Банка по целями и приоритетами долгосрочной бизнес-политики Банка.

Значительную роль в экономике Узбекистана играют коммерческие банки. Функционируя в период мирового финансово-экономического кризиса, при снижении доходности некоторых традиционных видов банковских операций и увеличении рисков банковской деятельности, коммерческим банкам для повышения эффективности своей деятельности необходимо активно внедрять в банковскую практику новые продукты, услуги и технологии.

Внедрение инноваций позволит банкам оптимально распределять свои ресурсы, минимизировать издержки, совершенствовать каналы доставки банковских продуктов до потребителя, улучшить качество предлагаемых услуг и тем самым повысить эффективность банковской деятельности и обеспечить рост конкурентоспособности банка на финансовом рынке. Сущность и характеристика банковских инноваций Понятие инновационной деятельности банка широкое. Банковская инновация — это не только создание и внедрение новых продуктов, но и расширение спектра предлагаемых услуг, использование современных технологий, которые открывают клиентам банка различные возможности получения банковских услуг.

Инновационные решения охватывают сферу управления банка в целом, его филиалов и минибанков. Инновационные подходы наблюдаются в вопросах оценки кредитоспособности заёмщиков и управления рисками [1;2]. В банковской системе Узбекистана необходимо разработать и внедрить инновации, так как это явится основным механизмом поддержания рентабельности всей деятельности банков в соответствии с процессами, происходящими в экономике страны.

Наталья, какие риски в области ведения банковской деятельности представляются вам наиболее актуальными? Как будут эти риски меняться в ближайшем будущем? Спектр основных рисков остается неизменным: При этом, в связи со значительной неопределенностью, царящей на международных финансовых рынках, каждый из видов риска необходимо держать под жестким контролем. Из относительно новых тенденций в банковской сфере можно выделить следующее.

Введение интернет-технологий в банковский бизнес (то есть по- явление интернет-банкинга) на- чалось в г. в США. Первым коммерческим банком.

публикует наиболее интересные тезисы доклада. Риски сегментации денежного рынка В четвертом квартале года основные риски денежного рынка были связаны с его сегментацией, которая проявлялась в больших заимствованиях отдельных групп участников денежного рынка при ограниченных масштабах операций другой группы участников. В целом сложившаяся структура распределения ликвидности не несет системных рисков В этот период профицит ликвидности сосредотачивался у банков, которые находятся за пределами топ В течение всего квартала они оставались нетто-поставщиками рублевой ликвидности.

А вот наибольший объем привлечения ликвидности осуществляли банки с государственным участием. Это хороший фактор, который говорит об устойчивой тенденции к сегментации участников рынка с точки зрения ликвидной позиции. В целом сложившаяся структура распределения ликвидности не несет системных рисков, потому что уровень кредитоспособности нетто-заемщиков на денежном рынке остается высоким, а объемы свободного обеспечения участников рынка растут.

Риски дефицита валютной ликвидности В отдельные периоды декабря прошлого года был повышенный спрос на валютную ликвидность, что приводило к ее удорожанию на денежном рынке. Наибольшую чувствительность к изменениям ситуации с валютной ликвидностью показали вмененные ставки по свопам на срок один-два месяца. Это привело к повышенному спросу на валютную ликвидность у развивающихся стран и краткосрочному расширению кросс-валютного базиса.

Риски облигационного рынка В конце года наблюдался высокий объем дефолтов по облигациям: Это было вызвано введением моратория на погашение обязательств отдельными проблемными кредитными организациями в последнем квартале прошлого года.

Банки займутся реформированием системы управления рисками

Наблюдательный совет Наблюдательный совет, в целом, осуществляет контроль за рисками банка: Совет директоров управляет деятельностью банка, выполняя обязанности и достигая цели в соответствии с рисковой политикой и стратегией подтвержденной Наблюдательным советом. Более того, Совет директоров помогает в составлении и улучшении планов по чрезвычайным ситуациям, риск аппетиту и другим показателям, а также обеспечивает соответствующие подразделения необходимыми ресурсами.

Комитет по управлению рисками просматривает документы касательно политики управления рисками на предприятии, риск лимитов, моделей по управлению рисками, а также толерантность к риску и шкале результатов и вероятности. КУР обеспечивает усовершенствование общепризнанной практики по управлению рисками и подготавливает предложения по новым возможностям. Главный директор по управлению рисками наряду с контролированием деятельности по управлению рисками, также является связующим звеном между деятельностью соответствующих подразделений и деятельностью Совета Директоров.

Целью этого этапа является определение целевого уровня банковских рисков путем учета риск-метрик в бизнес-плане. 4.

Сегодня, по сравнению с предыдущими годами, наш банк добился определенных успехов в области управления рисками и усовершенствовал систему управления рисками в соответствии со следующими аспектами: Структура управления рисками Структура управления рисками в банке, будучи всеобъемлющей и чувствительной к рискам в банке, в том числе изменениям которые могут возникнуть в области банковского бизнеса, основывается на совершенные процедурам и правилам управления рисками и включает в себя следующие: Честность в управлении рисками В области управления рисками в банке, риски связи с многосторонней деятельности банка анализируются в целом, а не по отдельности, что предотвращает от создания другого риска и поддерживает риски на уровне контролируемости и управляемости.

Подотчетности в управлении рисками Деятельность структурных подразделений и лиц, участвующих в управлении рисками в банке проверяется внутренним аудитом и структурой мониторинга рисками. Обеспечения подотчетности таких структурных подразделений и лиц, направлены на повышение эффективности управления рисками, и помешать им причинение любых других убытков банку.

Оценка и измерение рисков Риски оцениваются по степени риска управления персоналом банка, имеющего определенные аналитические навыки анализа рисков с помощью различных методов, моделей, математических инструментов и систем. При оценке рисков принимаются во внимание вес, частота встречаемости, сумма возможного ущерба и применяются соответствующие методы управления.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

При - анализе в качестве основного показателя, анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов измеряющего процентный риск, используется степень сбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменению процентных ставок. Спрэды рассчитываются отдельно по белорусским рублям и иностранной валюте.

По финансовым инструментам, чувствительным к изменению процентных ставок, проводятся анализ и измерение риска с учетом доли финансовых инструментов, их концентрации по срокам погашения. Управление валютным риском осуществляется через открытую валютную позицию, исходя из предполагаемого изменения курса белорусского рубля и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курса национальной и иностранных валют.

позволит уменьшить количество белых пятен в сложной системе управления рисками. .. оритетов банковского бизнеса послужит основой для усиле-.

Дело и сервис, Теория принятия решений и управление рисками в финансовой и налоговой сферах: Ученые и практики пока не пришли к единому мнению о содержании модели, которое должно определять основы её построения. Проведённый нами анализ экономической литературы показывает, что, к сожалению, основной акцент в современных научных исследованиях переносится на математический аппарат, а не на количественные экономические составляющие параметры описания модели, конкретизирующие её сущностные характеристики.

Предметом нашего изучения является формализованная модель и, в частности, реальная финансовая модель применительно к специфике деятельности коммерческого банка. Взаимосвязь концептуальной и формализованной модели представлена на рисунке 1. Взаимосвязь моделей Как показано на схеме, без создания первых двух типов модели невозможно перейти к разработке, приближенной к реальности, финансовой модели банка.

Представленная нами реальная модель отражает алгоритм создания конкретной финансовой модели банка.

Управление рисками при кредитовании субъектов малого предпринимательства

Экологический риск Кредитный риск Концентрация кредитного риска проявляется в предоставлении крупных кредитов отдельному заемщику или группе связанных заемщиков, а также в результате принадлежности должников Банка либо к отдельным отраслям экономики, либо к географическим регионам. Кредитный риск возрастает при кредитовании связанных с Банком лиц связанном кредитовании. Минимизация риска - это принятие мер по поддержанию риска на уровне, не угрожающем интересам кредиторов и вкладчиков, устойчивости Банка.

Важнейшим вопросом для Банка является оценка и регулирование рискованности кредитного портфеля, как одного из основных направлений эффективного управления кредитной деятельностью Банка, а главная цель процесса управления кредитным портфелем - обеспечение максимальной доходности при определенном уровне риска. Кредитные операции, становясь приоритетным направлением деятельности Банка, являются и одними из самых рисковых, поэтому оценка рисков по кредитным операциям — важнейшая часть анализа финансовой устойчивости Банка.

Банк придерживается консервативной кредитной политики, стараясь полностью покрывать свои риски.

Согласно международным требованиям к работе банков Приорбанк обеспечивает организацию управления непрерывностью бизнеса (ВСМ).

Классификационное деление банковских рисков на виды Выше представлена самая распространенная в литературных источниках классификация банковских рисков. Особое место среди них занимают операционные риски, обусловленные в основном ошибками управления кредитным учреждением. Ключевые виды банковских рисков, такие как кредитный, валютный, процентный риски, в первую очередь, связаны с триединой целью рассматриваемого бизнеса, состоящей в: Особенности банковских рисков связаны со спецификой данного рода деятельности.

Предметом труда сотрудников служат денежные средства или ценные бумаги. В большинстве своем служащие управляют, обеспечивают или непосредственно участвуют в процессах движения денежных средств. Финансовые или спекулятивные факторы угроз превалируют в предпринимательских рисках бизнеса. А ошибки персонала по значимости конкурируют с вероятностью неблагоприятного развития рыночной конъюнктуры.

Управление рисками: система управления рисками банка

Диверсификация источников получения и использования средств банка является одним из самых распространенных способов уменьшения риска. На практике обычно применяются три типа диверсификации: Прибегая к методам диверсификации портфеля ссуд и географической диверсификации, банк предпочитает выдавать кредиты различным компаниям из различных отраслей меньшими суммами на относительно короткий срок и большему количеству заемщиков.

Принцип диверсификации используется не только при управлении кредитным, но и инвестиционным риском.

Банковский бизнес — это компромисс между риском и доходом, получаемым от инвестиций. Цель банка состоит не в том, чтобы полностью избежать.

Необходимость управления рисками очевидна. С каждым годом банки уделяют все больше внимания управлению рисками, связанными с их деятельностью. Поэтому одна из главных задач деятельности банка состоит в том, чтобы достичь оптимального баланса между риском, который он на себя принимает, и доходностью, получаемой за принятый риск, а также в сведении до минимума потенциального негативного влияния рисков на финансовое положение банка.

В последнее время много пишут и говорят на тему управления рисками и о процедурах их оценки. Но на практике не все понимают смысла организации риск-менеджмента. К сожалению, в нашей стране и регионе стало общепринятым игнорировать эту тему. И все же можно отметить некую позитивную тенденцию к ее развитию. Банк по своему определению должен являться одним из наиболее надежных институтов экономики, поэтому профессиональное управление банковскими рисками приобретает первостепенное значение.

В отличие от предприятий и коммерческих организаций, которые обладают в большей степени своими собственными финансовыми ресурсами, банки оперируют привлеченными средствами не считая средств, которые вносят участники.

Управление рисками в банковском секторе

Такое определение отражает подход к риску с точки зрения Национального банка в контексте надзора за банками на основе оценки рисков. С точки зрения банка риск — это потенциальная возможность недополучения доходов или уменьшения рыночной стоимости капитала банка вследствие неблагоприятного влияния внешних или внутренних факторов.

Такие убытки могут быть прямыми потеря доходов или капитала или косвенными наложение ограничений на способность достигать своих бизнес-целей.

Управления рисками в инновациях банков Узбекистана инновационной деятельности лидеров мирового банковского бизнеса.

Управление рисками на уровне Группы включает идентификацию, оценку и мониторинг рисков, контроль их объема и концентрации, выработку эффективных мер поддержания оптимального баланса между принимаемыми рисками и доходностью проводимых операций, а также раскрытие информации о рисках и процедурах управления рисками и капиталом в Банке ВТБ ПАО и группе ВТБ. Принципы управления рисками в группе ВТБ: Организационная структура Банка ВТБ ПАО головного банка Группы и каждого его дочернего банка, как правило, предусматривает назначение специального представителя руководящего звена, отвечающего за комплексное управление рисками, и наличие профильных структурных подразделений по управлению рисками.

В рамках единых принципов общегрупповой интеграции структура и процедуры управления рисками могут различаться между отдельными участниками Группы в зависимости от особенностей законодательства и регулирования в странах местонахождения компаний Группы банков или небанковских организаций , характера и масштабов деятельности, а также специализации конкретных компаний.

Система управления рисками в Группе выстраивается в соответствии с глобальными бизнес-линиями включая корпоративно-инвестиционный, средний и малый бизнес, а также розничный бизнес и в разрезе видов риска, с учетом специфики рисков, присущих каждой бизнес-линии, и методов управления ими. В рамках стратегии развития группы ВТБ утверждены стратегические инициативы, цели, задачи развития и совершенствования системы управления рисками. В организационной структуре головного банка Группы основным структурным подразделением, ответственным за управление рисками в рамках Группы, является Департамент рисков, подотчетный соответствующему члену Правления глобальному руководителю по рискам Группы.

Департамент рисков обеспечивает функционирование и развитие отвечающих требованиям надзорных органов и лучшей практике систем консолидированного управления корпоративными кредитными, рыночными и операционными рисками, принимаемыми Группой. Также Департамент рисков участвует совместно с профильными подразделениями Финансового департамента в управлении на уровне Группы риском ликвидности и кредитными рисками, принимаемыми на финансовые институты.

Система консолидированного управления рисками в группе ВТБ включает также установление консолидированных лимитов например, лимитов кредитного риска на общих контрагентов группы ВТБ, группы связанных заемщиков, на страны и отрасли экономики , оценку экономического капитала, риск-аппетит, стресс-тестирование и подготовку для представления органам управления консолидированной отчетности по рискам Группы.

Алексей Сидоренко, Риск менеджер 2014 года - вводный курс по управлению рисками

Узнай, как мусор в"мозгах" мешает людям больше зарабатывать, и что ты лично можешь сделать, чтобы очистить свои"мозги" от него полностью. Кликни тут чтобы прочитать!